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歴史的変動率(れきしてきへんどうりつ)

解説

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「ヒストリカルボラティリティー」の日本語表記。ヒストリカルボラティリティーは、オプション取引で用いられる用語で、株式、為替、債券、コモディティなどの原資産価格の過去一定期間の値動きデータに基づいて算出した将来の変動率(ボラティリティー)。英語表記「historical volatility」の略で「HV」ということもあります。統計学の標準偏差を利用して、ある一定期間のボラティリティを年率換算したものです。過去にその原資産の価格がどの程度変動したかを示す指標で、ヒストリカルボラティリティーが高いほど価格変動リスク高く(安全性が低い)、低いほど価格変動リスクが低い(安全性が高い)といえます。

情報提供:株式会社時事通信社