スマートベータ運用
(すまーとべーたうんよう)

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金融工学を駆使したクオンツ手法を用いて、時価総額加重方式とは異なる定量的なルールを決めて投資銘柄を選定する運用戦略のこと。「スマートβ運用」と記す場合もあります。主な戦略に「高配当型」「低ボラティリティ型」「バリュー型」「グロース型」「ファンダメンタルズ型」などがあります。ファンドマネジャーが銘柄を選定するアクティブ運用よりも低いコストに抑えつつ、時価総額型のインデックス運用を上回る投資成果を目指しています。

主に年金基金が採用していますが、個人投資家向けの公募投信でもこうした手法を使ったファンドが登場しています。

情報提供:株式会社時事通信社

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